風險評價的定量方法精選(九篇)

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第1篇：風險評價的定量方法范文

關鍵詞　風險投資　項目評價　評價指標

風險投資項目的選擇過程就是一個評價投資項目的過程，選擇具有巨大發展潛力的投資項目是風險投資獲得成功的重要環節。在這里我們把風險投資項目評價研究概括為：風險投資項目評價的過程；風險投資項目的評價指標；風險投資項目的定量評價方法。我國的風險投資經過近20年的發展，雖然取得了巨大的成就，但仍然存在著這樣那樣的不足。尤其是風險投資項目的評價及選擇，大多建立在風險投資家個人判斷基礎之上，缺少適用于我國實際的有效的評價方法。

美國的風險投資業開始于1946年ARD公司的成立，其經歷了50年代的成型、60年代的成長、70年代的衰退、80年代的復蘇和90年代初的暫時低谷，以及90年代末的高速發展，到今天的穩步前進這樣大起大落的發展。形成了一套行之有效的國家政策制度，風險投資公司的投融資、風險項目評價及選擇、風險企業的培育等制度、程序、規則，從而保證了風險投資業的健康與穩定發展。分析借鑒美國成熟的風險投資經驗有利于發展我國的風險投資事業。

1　美國風險投資項目評價發展的歷程

考察美國風險投資從1946年ARD公司成立到現在的發展歷程，我們可以根據項目評價過程、評價指標、定量評價方法的建立及完善與發展，把風險投資項目評價的研究劃分為以下三個階段：

1.1　第一階段是從1946年ARD公司建立到20世紀70年代初期

這一階段是風險投資家以創始人倡導的理念為投資導向，進行風險投資項目選擇的探索階段。研究主體是風險投資家，風險投資家以自己豐富的經歷和企業經營經驗來評價風險投資項目中的風險因素，進而選擇所要投資的風險項目。

1946年,世界上第一個正規的風險投資公司———美國研究與發展公司（ARD）在馬薩諸塞州建立，ARD建立的目的是其發起人弗蘭德斯和多里奧特所倡導的利用馬薩諸塞州擁有的雄厚科技實力，來建立高科技企業，促進新興工業的發展，以改變當地紡織業和傳統機械制造業出現的嚴重虧損，振興當地的經濟而非贏利。美國為了促進風險投資的發展，于1958年通過了《小企業投資法》，創立了小企業投資公司這種新的組織形式。雖然最終證明這種組織形式并不適合風險投資的發展，但在最初卻極大的促進了風險投資業的發展。20世紀70年代初，ARD最早、最成功的投資項目———數字設備公司（DEC）的巨大成功不僅使ARD獲得了巨大的投資回報，更是使ARD成功地證明了自己的投資理念，為風險投資的發展確定了方向：向有巨大發展潛力的高科技、高風險同時能夠獲得高收益的項目投資。

從一定意義上說，風險投資項目評價發展的第一階段是決定了向需要承擔高風險、同時能夠獲取高收益的高科技企業投資這一宏觀評價準則的發展階段。

1.2　第二個階段是從20世紀70年代初期到90年代初期

這一階段主要是對風險投資產生以來，風險投資家如何評價、選擇風險投資項目進行深入的分析、歸納，總結風險投資家的決策藝術并進一步探討評價規則。研究的主體也轉變為專家學者，研究的重點是風險投資項目評價過程，以及風險投資項目評價指標體系，多以定性研究為主。

20世紀60年代美國小企業投資公司的大量破產，使風險投資轉而采用股權的方式進行投資，1973年美國成立了國家風險投資協會，對通過有限合伙方式進行的風險投資進行行業監督和制約。同時，1979年美國勞工部對《雇員退休收入保障法》中“謹慎人”規定的重新解釋：“養老基金在不危及整個養老基金投資組合的基礎上，可以投資到小企業和風險投資業”開始生效，這些政策的改變，極大地促進了風險投資的發展。

到20世紀70年代初，美國的風險投資經過20多年的發展，取得了一系列的成就。涌現出了一批成功的投資案例，在風險資本的支持下建立了一大批高新技術企業。有關法律法規的相應改變，也給風險投資的發展提供了良好的外部環境。風險投資的巨大成功在證明其投資理念的同時，也吸引了大批的專家學者對其進行深入的研究。其中的杰出代表有Wells（1974）、Tyebjee和Bruno（1984）、Robert（1991）。這些研究者，從不同的角度對風險投資的項目評價進行了分析研究，指出風險投資項目評價過程是多階段的。指出不同的評價階段應當有不同的風險評價指標，并進行了初步的研究，提出了不同的風險投資項目評價指標體系以及評價過程，并對風險項目的定量評價方法進行了初步研究。

其中，Tyebjee和Bruno（1984）在Wells研究的基礎上，以調查表的形式對41個風險投資家進行了風險投資項目評價的調查，經過線性回歸分析，他們得出了影響投資風險的因素為管理能力和環境威脅；影響預期收益的因素為市場吸引力和產品差異度；投資變現指標對投資收益和風險的影響均不顯著，由此他們建立了評價階段的決策邏輯模型。

由于風險投資的高度不確定性和高風險性，這一階段的研究存在著很大的缺陷：沒有考慮所投資的風險企業所處的發展階段不同，應當有不同的評價指標體系；在這一階段對風險投資項目定量評價方法的研究并不多；由于風險投資的外部環境并不完善，人們對風險投資的認識并不全面，早期的評價過程及評價指標體系的研究成果是粗放的，評價因素大多是框架式的（如產品、市場、行業、技術等）。

1.3　第三個階段是從20世紀90年代初期開始直到今天

20世紀90年代以來，對風險投資項目評價的研究進一步深入細化。在對評價過程和評價指標體系進行更深入全面研究的同時，重點關注于對項目的定量評價方法的研究。強調在嚴格定性分析基礎上的精確定量分析，強調定量分析方法在風險投資項目評價中的應用。

1997年美國稅法的改革制訂了對風險投資業非常有利的稅收政策。此外，美國中小企業局重新修改了小企業投資公司的計劃，使其更適合風險投資的需要。風險投資的投資理念也被越來越多的投資者所接受，風險投資的外部環境得到了極大地改善。

在風險投資項目的評價及選擇上，也體現了一些新的特點。風險投資項目的選擇偏離了其發起人所倡導的傳統的向種子階段、創業階段投資的理念，轉而投向中后期的風險企業。這主要是因為：一方面，養老基金和大量閑散的社會投資資本聚集到風險投資中來，給風險投資公司帶來了巨大的投資資本。使風險投資公司有實力去投資需要大量資本的中后期風險企業。另一方面，投資者對在短期內收回風險資本的期望，鼓勵了風險投資公司投向中晚期的風險企業;大量有效的定量評價方法被運用到風險投資項目評價中，風險投資項目定量評價方法迅速發展。一方面，與投資于中后期風險企業相對應，風險投資項目評價的研究方向就偏向于與中晚期風險企業相適應的定量評價方法的研究；另一方面，隨著研究的深入，一些先進的評價方法能夠應用到風險投資項目的評價中來，比如風險投資項目的實物期權評價方法、模糊多指標評價等等；隨著對風險投資研究的深入和認識的提高，風險投資項目的評價過程和評價指標也越來越細化、越來越精確。在這一階段，美國的專家學者如Hall和Hofer（1993）、 Fried和Hisrich（1994）等，都從不同的角度對風險投資項目評價進行了研究。

Fried和Hisrich（1994）采用面談與填寫調查表的方法，總結出了風險項目評價過程。該過程包含了6個階段，即開始階段、特別篩選階段、一般篩選階段、第一階段評估、第二階段評估和結束階段。同時，他們通過對風險投資家的面談調查與結果驗證，得出了3種通用的風險評價指標。附表列出的風險投資項目評價指標是美國學者根據本國實踐而總結出的比較有代表性的成果。

總之，20世紀90年代以來，風險投資項目評價研究呈現出一些新的特征。對風險投資項目定性分析更深入全面；在定性分析的基礎上，定量分析越來越多、越來越精確；同時，在認識到不同評價階段有不同評價指標的同時，也認識到風險投資項目或風險企業的不同發展階段應當有不同的評價指標。

2　經驗總結及未來的發展趨勢

通過對美國風險投資項目評價發展的分析，從中我們能夠得到一些有益的經驗，并且能夠發現風險投資項目評價的某些發展趨勢：

（1）政府應當及時地為風險投資的發展創造條件，同時采取相應措施來保證風險投資的健康發展。美國風險投資項目評價的發展是和美國風險投資業的此起彼伏相吻合的。不論是早期的《小企業投資法》的頒布、“謹慎人”的重新解釋，還是后期稅收政策的改變，都使得對風險投資項目評價的研究深入到更寬更廣的領域。低谷時期的經驗總結和創造，帶動風險投資業進入更高的輝煌，風險投資的進一步發展又使得風險投資項目評價的研究更深入更全面，從而使風險投資走向穩步發展的道路。

（2）風險投資項目評價的對象是需要承擔高風險，并能夠獲得高收益的高新技術項目。實踐已經證明投資于高新技術項目是一種成功的能夠獲得高收益的投資理念。這些投資項目沒有類似的歷史數據可以參考，對這類項目評價的難度較大，需要更新、更適應的理論方法。

（3）風險投資項目評價既是一個理性選擇的過程，又是一個藝術創造的過程。風險投資家的經驗總結非常重要，在對風險投資項目評價這一領域進行研究時更需要注重專家的意見。

（4）注重定性評價方法與定量評價方法相結合。在全面深入的定性分析基礎上運用定量分析的方法，使對風險投資項目的評價更準確。并且，在對風險投資項目評價中越來越重視定量評價方法的運用。

（5）風險投資項目評價的指標應當是有階段性的。這不僅要求不同的評價階段應當有不同的評價指標，并且要求對風險項目的不同發展階段運用不同的評價指標。

參考文獻

1　劉曼紅．風險投資創新與金融［M］．北京：中國人民大學出版社，1998

2　唐翰柚．風險投資決策［M］．濟南：山東人民出版社，2002

3　Tyebjee,T.T.,Bruno,A.V.A Model of Venture Capitalist InvestmentActivity［J］．Management Sci,1984（9）

4　Fried,V.H.，Hisrich,R.D.Toward a Model of Venture Capital Investment Decision－Making[J]．Financial Management，1994（3）

第2篇：風險評價的定量方法范文

關鍵詞：供應鏈 風險 管理 評價

隨著全球經濟的發展，企業之間的競爭方式已轉變為供應鏈間的競爭。在企業經營過程中，對于整個供應鏈網絡的任何一個環節都可能出現問題，導致供應鏈系統的中斷和破壞。因此，運用定量評價方法對供應鏈風險進行評價，可以有效客觀的評估供應鏈風險的大小，以便采取相應的措施降低風險，對所有企業具有至關重要的作用。

一、供應鏈風險對全球經濟產生的影響

企業競爭力是國家競爭力，從過去的幾十年來看，供應鏈風險產生的意外后果使企業遭受到重大損失。研究發現，2015年有74%的公司曾經遭遇過供應鏈中斷，其直接原因是中東的沖突、天津港的災難性爆炸、美國港口罷工以及發生在世界其他地區的全球性災難。2000-2010年間，每年由于供應鏈中斷所導致的損失平均為1150億美元，而這一數字在2011年已經增長至3800億美元，2015年這一數字或將更高。

二、供應鏈風險評價的重要性

就我國目前的研究情況來看，現在對我國連鎖零售企業供應鏈風險的研究還比較少，是我國學者和企業管理者需要投入更多時間和經歷進行關注的問題。其中對我國連鎖零售企業供應鏈風險的有效評價是一項非常重要的工作，并且對企業的發展具有重大意義。

三、供應鏈風險評估方法

供應鏈風險評估是供應鏈風險管理的核心步驟，風險評估是在風險識別影響因素分析的基礎上，構建評價指標體系，選擇一定的方法建立模型，計算出供應鏈總體風險水平及各類風險的大小。

風險評估方法一般可分為定性、定量、定性與定量相結合三類，有效的風險評價方法一般采用定性與定量相結合的系統方法。常用的風險評價有主觀評分法，層次分析法，模糊風險綜合評價法等。

（一）主觀評分法

主觀評分法是利用專家的經驗等隱性知識，直觀判斷供應鏈的每一單個風險并賦予相應的權重。如：1-10之間的一個數，0代表沒有風險，10代表風險最大，然后把各個風險的權重加起來，再與風險評價基準進行分析比較。

（1）將該供應鏈每一節點的各個風險的權重從左至右加起來，其和值放在表最右邊一列；（2）將表中各類別的風險評分再從上到下加起來，其和值放在表各列對應的最下一行；將表中各節點的風險評分再從左至右累加，其和值放在最下一行的最右一列；（3）計算最大風險權重值。用表的行數乘以列數，再乘以表中的最大風險權重，即得到最大風險權重值。表中的最大風險權重為9，因此最大風險權重值=4×5×9=180；（4）計算供應鏈整體風險水平。供應鏈全部風險權重和除以最大風險權重值就是該供應鏈整體風險水平。該供應鏈的全部風險權重值和=117，則該供應鏈整體風險水平=117/180=0.65；（5）設供應鏈整體評價基準為0.7；（6）將供應鏈整體風險水平同整體評價基準相比較。由計算結果可知，該供應鏈的整體風險水平為0.65，小于整體風險評價基準，則該供應鏈整體風險水平可以接受。各個節點的風險水平，或各單個風險水平也可進行類似的比較。

（二）層次分析法

美國運籌學家托馬斯。塞蒂（T.L.Saaty）提出的層次分析法基于評價要素選擇和數據分析來處理復雜的決策問題。其基本思路是，首先明確影響決策的各種要素并確定各要素的影響程度，再通過不同要素組合的對比確定最佳要素組合，這一方法可以解決供應鏈分析管理的問題。

德爾菲（Delphi）法采用背對背的通信方式征詢專家小組成員的預測意見，經過反復征詢、歸納、修改，最后匯總成專家基本一致的看法。在預測過程中，專家彼此互不相識、互不往來，這就克服了在專家會議法中權威人物的意見左右其他人的意見的弊病，使得各位專家能真正充分地發表自己的意見。德爾菲法發揮了專家會議法的優點：集思廣益，把各位專家意見的分歧點表達出來，取各家之長，避各家之短；但德爾菲法實施過程比較復雜，花費時間較長。

（三）灰色關聯法

灰色關聯分析（Grey）是根據事物因素之間發展趨勢的相似或相異程度，來衡量因素間關聯程度的方法。該方法先分析系統中主行為因子與相關行為因子問的關聯系數和關聯度，進而通過比較關聯度的大小來判斷引起該系統發展的主要因素和次要因素。它對樣本量的多少沒有過分要求，也不需要典型的分布規律，計算量小，而且不會出現關聯度的量化結果與定性分析不一致的情況。

（四）模糊綜合評價法

模糊綜合評判法（Fuzzy Comprehensive Evaluation，簡稱FOE）就是以模糊數學為基礎，應用模糊關系合成的原理，將一些邊界不清，不易定量的因素通過構造隸屬度將其定量化，進行綜合評價的一種方法。

模糊綜合評價法不但可以將供應鏈風險評估中的很多定性指標定量化，而且還能很好地解決判斷中的模糊性和不確定性問題。模糊綜合評價法的評價結果以向量的形式得出，具備良好的可拓展性。雖然模糊綜合評價具有上述優點，但它不能解決評價指標問造成的信息重復問題，通過歷史經驗和專家判斷將定性指標量化，使得各風險值的確定缺乏理論依據，由評價者直接給出定性指標對于評價集中的隸屬度，沒有考慮定性指標所具有的灰色性。

第3篇：風險評價的定量方法范文

關鍵詞:房地產項目,風險評估

中圖分類號：TL372文獻標識碼： A

Abstract: On the basis of the analysis of risk sources of real estate project and the identification of risk, this article introduces the assessment methods of Project risk from different angles and different starting point, providing the basis for project decision maker to make risk assessment, so as to control risk effectively.

Key words: Real Estate Projects; Risk Assessment

引言

近年來，我國房地產業的建設規模已位居世界前列。房地產業的迅猛發展為投資者帶來了豐厚的利潤。但是由于房地產項目的投資金額一般比較巨大，而且現金的回收周期較長，加上房地產項目又受很多因素的影響，如果對房地產項目中存在的各類風險因素認識不足、評估不到位，這些風險因素一旦發生，極易造成投資失敗，將會給企業帶來巨大的損失。所以說，房地產項目是所有投資項目中風險較大的一種項目。因此，對房地產項目開發活動中存在的風險因素進行評估分析，有著重大的意義[1]。

1房地產項目的風險概述

房地產項目的風險是指項目在從投資、前期準備、項目建設、租售管理中，存在難以預計、監控的因素，影響項目正常順利的開展，進而影響開發商及相關主體利益，并使其遭受損失的可能性[2]。

房地產項目風險的來源有：自然風險、政治風險、經濟風險、技術風險、社會風險、國際風險、內部決策和管理風險等。

2房地產項目的風險識別

房地產項目風險識別是指風險管理人員找出影響房地產開發項目質量、進度、投資等目標順利實現的各種風險因素，運用各種方法對尚未發生的潛在風險以及客觀存在的風險進行分類，找出風險產生的原因，并對風險進行分類列表。

房地產項目風險識別的方法很多，主要包括專家調查法、故障樹分析法（FTA法）、幕景分析法及篩選―監測―診斷技術等方法[3]。

3房地產項目的風險評估

房地產項目風險評估是指應用各種管理科學技術，采用定性與定量相結合的方式，最終定量地估計風險大小，找出主要的風險源，并評價風險的可能影響，以便以此為依據，對風險采取相應的對策。

3.1 模糊綜合評判法

運用模糊綜合評判法來評價項目風險的大小，不僅顧及評判對象的層次性，可使房地產項目中難以量化的評價標準、影響因素的模糊性得以體現，可以做到定性和定量分析，在評價中又可以充分發揮人的經驗，使風險的評價結果更客觀，符合實際情況。具體方法如下：

(1)確定風險因素集

對風險做出認定和鑒別，找出風險之所在和引起風險的主要因素，并對其后果做出定性估計。確定的風險因素集可以表示為：

(2)利用AHP法確定各因素的權重

利用AHP將復雜的風險問題分解成遞階層次結構，然后在比原問題簡單得多的層次上逐步分析，構造各風險因素和子因素的判斷矩陣，計算其特征值并檢驗其一致性，從而得到各風險因素的權重。權重集表示為：

(3)選擇評價集。

按風險因素對房地產投資項目的影響程度和風險發生的可能性，可將風險劃分成四個等級。即一般風險v1，較大風險v2，嚴重風險v3，災難性風險v4。據此,得出評價集為：

(4)確定隸屬度和評價矩陣

由專家組對評價對象其中的每一個指標進行相對等級評判，則隸屬度為：

判斷某指標屬于專家個數/專家總數

從U到V的模糊關系可以用模糊評價矩陣R來描述：

式中（;）表示對第i個指標作出的第j級評語的隸屬度。

(5)進行多級模糊綜合評判

將指標權重集與評價矩陣相乘即得最終評價結果E：

根據這一方法得出某一目標項目風險的評價結果，將評價結果與確定的評價集V做比較，可得出識別風險大小，為決策做出判斷。基于模糊綜合評判的風險評估方法，將復雜的風險問題模糊定量化，且計算較為簡單[4]。

3.2 FCIM模型法

傳統的風險評估方法只能得出風險的大小，而不能得出風險出現的概率，這給投資者進行風險規避和管理帶來困難；而通過模糊四邊形方法與控制區間和記憶模型(CIM)的綜合運用，將定性指標定量化，解決了指標間相互獨立和相關的問題，不僅得出風險的大小，同時得出不同風險大小出現的概率，使投資者能迅速準確地對風險進行控制。

(1)定性指標的模糊處理

對于定性指標，在風險評估中通常采用語言變量來表達，確定評價定性指標的語言變量集為E={很高，高，一般，低，很低}。采用不規則四邊形模糊數表示為：“很高”(0，1，2，3)，“高”(2，3，4，5)，“一般”(4，5，6，7)，“低”(6，7，8，9)，“很低”(8，9，10，10)。

假定評估者確定了定性指標并給出風險評估結果，則采用模糊處理可以得到概率分布區間，從而得出其概率分布值，將定性指標定量化[5]。

(2)CIM計算

有了定性指標的定量化，通過CIM對變量相互獨立和變量之間相關的概率計算，得出風險程度。

①將總指標分解為一套可供分析的基本指標集合。

最初的分解是將總指標分解為主要項目指標。組成主要項目指標的項目就是一級指標項目。一級指標項目又可分為兩類：一類是不能再進行分解的，或者只能用均勻分布的方法分解的一級指標項目；另一類是指不同種類的，具有不同風險特點的指標元素的集合，因此可以繼續分解為二級指標項目、三級指標項目等。

②考慮可能影響每一基礎指標項目的所有風險，以便計算出基礎指標項目的風險影響圖。

先對每一基礎指標項目進行風險辨識，找出影響它的風險因素集合，再估計每一風險因素影響基礎指標項目投資的風險概率分布曲線。

在得到影響基礎指標項目的所有投資風險概率估計值之后，就可以估計出這些風險因素至少出現一個時基礎指標項目的風險概率曲線。這些風險因素在實際中的出現機率是隨機的，并聯模型把這些風險因素連接起來，并用并聯概率疊加模型計算基礎指標項目的總風險。

③對基礎指標項目的風險進行組合，從而確定總指標的風險曲線。

與風險因素的并聯連接模型相反，基礎指標項目變化的串聯連接組成了總指標的風險變化[6]。

4結語

本文在介紹了房地產項目風險的來源和對風險識別的基礎上,采用定性與定量分析相結合的方式，初步建立了兩種房地產項目風險評估方法,可以為房地產項目風險評估作一定的參考。但是,由于房地產項目風險的影響因素很多,本文建立的模型還有有待完善的地方,希望各位同行共同努力,以建立更加廣泛適用的房地產項目風險評估模型。

參考文獻:

【1】李 紅，張小芳. 房地產項目風險模糊綜合評估研究[N].西安文理學院學報，2006，9(2)：80.

【2】路遙. 房地產開發項目風險評價及應用研究[D].南京：南京理工大學，2012.

【3】甘傳發. 房地產投資項目風險分析[J].房地產業，2013(5)：19.

【4】宋皚，蘇同啟. 基于模糊綜合評價的房地產項目風險評估[J].青島理工大學報，2007，28（2)：113-114.

第4篇：風險評價的定量方法范文

[論文摘要] 隨著電子商務的蓬勃發展，電子商務的風險問題日益受到關注，其中的電子商務交易風險更加成為研究的熱點。本文評述了電子商務交易風險及其特點，論述了電子商務交易風險的分析方法和分析模型，探討了需要進一步研究的問題。

由于用戶的超大規模、潛在的巨大價值和信息的快速，電子商務提供了各種商業機會，但其發展也面臨著各種風險災害和不利因數。電子商務的風險問題引起了人們越來越多的關注，己成為信息時代不可回避的問題。

一、電子商務交易風險及其特點

電子商務交易所涉及的交易各方不是當面交換或直接面談，而是在網絡平臺上以電子交易方式進行的，它可以減少消費環節和交易費用，節約時間，跨越空間，作為一種新的形式，它既存在高收益又存在高風險。到目前為止，對電子商務交易的風險還沒有一個明確的范圍劃分，但研究中普遍地把信息安全作為電子商務交易風險的一個方面，用“的風險”來定義與電子商務交易有關的風險，包括網上頁面的破壞、操縱和非授權訪問用戶記錄，互聯網欺騙和長途偷竊，版權的侵害和訪問拒絕等。有的把與電子商務交易有關的風險看作為機密數據的損失可能性，或是破壞、產生和使用數據的損失可能性，或是程序造成身體、精神和經濟上傷害他人的可能性，以及造成硬件損害的可能性。還有的研究關注于電子商務交易中的有關商務風險，認為當一個組織發展或實施電子商務交易策略時，對組織自身負面影響的可能性。事實上，產生電子商務交易風險的因素是多方面的，電子商務交易的威脅來自于互聯網上的安全入侵、隱私入侵、聲望的毀壞、身份的盜用、知識產權的侵犯等多個方面。電子商務交易是一種全球范圍內的活動，它還涉及到不同的、法規和貨幣的流通。類似于傳統的交易活動，也有難以確定利潤、缺少策略、不當的領導和殘酷的競爭等風險的存在。此外，電子商務交易風險的存在還在于過多地依靠賣方或其他第三方，缺少技術上的可靠性和沒有有效專家意見。因此，電子商務交易風險涉及到策略、領導、聲譽、文化、安全、隱私和技術等多個方面。它不僅是技術領域的風險問題，它也是科學領域的風險問題。

二、電子商務交易風險分析的方法

風險的識別和評價是風險分析的兩個過程。當前應用的風險分析方法有很多種，它主要包括Monte Carlo仿真、失效樹分析、事件樹分析 、失效模式、基于可信性的風險分析、文檔分析和模糊分析法等，這些方法依賴有效的信息和要求不同的細節水平對風險進行定量或定性的評價。在電子商務交易風險風險分析中，研究者多是采用模糊分析法對交易過程的風險進行估計和評價。

Monte Carlo仿真根據不確定事件的要求建立概本模型，對各種風險變量(不確定因家)進行風險辨識，按照各風險變量的概率分布產生偽隨機致，使用選定的序列隨機數對模型中不確定的量進行限定，然后進行計算，并對結果進行分析；計算各指標的風險度。

失效樹分析(Fault Tree Analysis, FTA)作為一種復雜系統進行風險預測的方法。在產品設計階段，失效樹分析可幫助判明潛在危險的模式和災難性危險因素，發現系統的薄弱環節。

事件樹分析(Event Tree Analysis, ETA)是風險分析的一種重要方法。它是在給定系統起始事件的情況下，分析此事件可能導致的各種事件的一系列結果，從而定性與定量的評價系統的特性。

模糊分析法(the fuzzy analysis)，將風險分析中的模糊變量用隸屬度函數量化。由于在商務風險評價指標體系中存在著許多難于精確描述的指標，可以采用模糊綜合評價法進行綜合評價。具體是確定電子商務企業風險模糊綜合評價指標集，給出電子商務企業風險綜合評價的等級集，確定評價指標體系中各指標權重，模糊矩陣的確定，模糊綜合評價，評出電子商務風險的最終綜合價值。

三、電子商務交易風險分析的模型

由于電子商務交易是一種新的商務模式，關于它的風險研究還剛剛起步，絕大多數研究者主要是使用解釋結構模型和層次分析法、技術接受模型和-技術模型等。其中，基于層次分析和解釋結構的模型、社會-技術模型主要的分析對象是企業開展電子商務活動的風險，技術接受模型研究的是電子商務活動中消費者購買行為的認知風險。在基于層次分析和解釋結構的模型和社會-技術模型的研究分析中，研究者選擇構成電子商務交易風險的關鍵因素，分析各種可能的不確定性和這些不確定性可能產生的影響。在技術接受模型分析研究中，研究人員用改進的技術接受模型解釋消費者網上的購物行為，電子商務的網上商店集溝通渠道、交易渠道、配送渠道于一身。消費者在采取購買行為時不僅僅會評價其感知利益，還會評估其感知風險。感知風險和感知利益將共同影響消費者的購買意向，進而決定購買行為。

四、需要進一步研究的問題

電子商務交易是一個新興的商務模式，它的發展涉及、、技術和等很多方面，是一個龐大復雜的社會、經濟、技術系統。電子商務交易活動必然受到交易內部條件和外部的影響和制約。電子商務的風險具有復雜性、多樣性和隱蔽性等特點，電子商務交易風險研究涉及信息技術、與運作管理等方面，是一個新的涵蓋范圍較為寬泛的風險研究領域，目前的研究還存在如下的問題：

1．在電子商務交易風險分析模型方面，多是從局部對電子商務活動中的不確定進行探討，對電子商務風險的模型建立研究尚顯欠缺，目前還沒有建立反映電子商務特點的完整全面風險分析模型框架。

2．有關研究采用了很多傳統的定量和定性的風險分析方法，已經應用的定量技術方法過多地依賴統計學分析，定性的技術方法則更多地依賴主觀判斷。這些定量或定性的分析，沒有考慮多個風險因素的相互作用對未來結果不確定性的影響。很多研究僅僅是提出了電子商務交易活動中可能的風險因素，而沒有對這些風險因素可能產生的結果做進一步的定量分析，有的進行了定量分析，但分析僅僅是部分的或不全面的。

3．新的分析方法和技術應用于電子商務交易的風險分析還有待于探索。如應用人工免疫原理和數據挖掘等新的技術，通過對電子商務交易過程中的交易數據進行風險的相關性分析，發現風險因數間內在關系特征以及它們相互的作用對風險的影響。

參考文獻:

[2]Judy E. Scott. Measuring dimensions of perceived e-business risks. Information Systems and E-Business Management Date: 2004 Volume: 2 Issue: 1 p. 3156

[3]D.W. Viehlandm, Managing business risk in electronic commerce, Americas Conference on Information Systems

[3]李龍沫等:系統工程原理及其應用[M].延邊人學出版社，1993.44- 47

[4]許樹柏:層次分析原理[M].天津人學出版社，1988. 41-43

第5篇：風險評價的定量方法范文

關鍵詞：風險評價 風險評價 風險意識

風險評價是在風險識別和風險估測的基礎上，對風險發生的概率，損失程度，結合其他因素進行全面考慮，來決定風險嚴重性、并決定是否需要采取相應的措施的過程。

一、分類

風險評價對風險決策的影響比較大，科學地評價風險是相當必要的，采用正確的風險評價方法具有重要意義。風險評價一方面可以采用簡單的方式，另一方面也可以運用風險衡量的結果進行預估。風險評價技術可以分為以下3種：

第一種，通過“高、中、低”這樣的表述來界定風險事件的后果、可能性及風險等級，稱之為定性技術，其主要特點是對使用的術語進行清晰的說明，并要求對風險準則的設定基礎進行記錄。

第二種，半定量技術。運用公式將測度風險的可能性的數字分級尺度和后果結合起來，算出風險等級。

第三種，定量技術。估計出風險后果及其可能性的實際數值，結合具體情境，產生風險等級的數值。該法的可行性較弱，因為信息不夠全面、缺乏數據，人為因素等。且風險等級是估計值，應注意確保精確度不會與所使用的原始數據及分析方法的精確度存在偏差。

二、概述

（一）風險指數

1、定義

對風險的半定量測評，是利用順序記分法中得出的結算值，可以用來對使用相似標準的一系列風險進行評分，以便對風險進行比較。在本質上是一種對風險進行分級和比較的定性方法。

2、適用范圍

風險指數得分可用于風險的各組成部分，如檢驗檢疫業務風險來源、特征、風險可以暴露的范圍、風險對檢驗檢疫業務的影響，同時其可作為一種范圍劃定工具用于各種類型的風險，確定哪些風險需要更深層次的分析以及可能進行定量評估。風險指數不確定性低，但需要一定的資源和能力，分支機構使用風險指數進行風險評價時最好得到上一層次機構的指導，可通過專門培訓或專家駐點等方式提升風險指數方法運用的有效性。

3、操作方法

一是通過風險分析方法全面了解風險的各種來源、可能的路徑以及可能影響到的方面；二是對分析出的各種風險源進行系統描述，對各風險源進行確定打分，在考慮系統客觀現狀的前提下，將單項得分進行綜合以提供綜合指數；三是對得分系統進行有效性，敏感性驗證，通過迭代方法對得分系統在檢驗檢疫業務模型的滿意度進行綜合分析，以確定最敏感的參數系統。

（二）FN指數

1、定義

能給目標人群帶來特定危害的各類風險源可能性的圖形表示，在多數情況下，指的是出現一定數量危險的頻率。該曲線表示的是人群中有N個或更多的人受到影響的累積評率F。

2、適用范圍

可用于比較風險，系統、過程設計和現有系統的管理。由于該方法對主觀要求較高，同時所需時間的周期較長，對分支機構較不適用，直屬局也只有在具備相應專家團隊的情況下，才能使該方法成效得到全面發揮。

3、操作方法

一是收集相關數據，如一定時期內成套的可能性后果對；歷史記錄及定量分析中得出的數據，從分析出的數據估算出一定數量風險結果的可能性；二是將數據繪制在圖形上，以危險源造成的損害作為橫坐標，以N個或更多個傷害可能性作為縱坐標；三是根據使用目的調整即有數據，如系統設計通過模擬模式估算值進行計算，如特定系統的管理通過使用以往損失的真實數字進行統計上建構；四是通過實證數據形成已準確掌握的危險發生損害情況，同時通過外插法或內插法提供其他觀點的定量風險分析。

（三）蒙特卡羅模擬分析

1、定義

描述輸入數據的不確定性地開展的多項模擬（其中，對輸入數據進行抽樣以代表可能出現的結果）加以評估，通過考慮投入隨機變量和運行N次計算（即所謂模擬）的樣本，以便獲得希望結果的N個可能成果。這種方法可以解決那些借助于分析方法很難理解和解決的復雜狀況。可以使用電子表格和其他常規工具進行系統開發，也可以使用更復雜的工具來滿足一些更復雜的要求。

2、適用范圍

當該技術首次開發時，蒙特卡羅模擬所需的迭代過程緩慢，耗費時間。但是，隨著計算機技術的進步和理論的發展，該方法已廣泛運用到除風險識別以外的風險評估的各個階段，其通常用來評估各種可能結果的分布及值的評率，可用于傳統解析模性的不確定性分布及當解析技術不能解決問題時進行概率計算兩種不同用途。

3、操作方法

（1）將具有不確定性的輸入數據表示為具有一定分布的隨機變量，請過均勻分布、三角分布、正態分布和對數正態分布等技術，根據不確定性的水平其分布具有或多或少的離散性；

（2）用隨機數將模型運行多次，產生模型（系統模擬）輸出，確定盡可能準確代表研究系統特性的模型或算法，模型以方程式的形式提供輸入參數與輸出之間的關系；

（3）在每一種情況下，計算機以不同的輸入運行模型多次（經常到一萬次）并產生多種輸出。這些輸出可以用傳統的統計方法進行處理，以提供均值、方差和置信區間等信息；

（4）對相關模型進行拓展、如拓展模型本身；當概率無法準確確定時，通過改變某個變量的固定概率來拓展；使用故障率來外加一個隨機函數生存器去推導出故障時間；

（5）通過模型輸出的結果評估可能出現的結果的整體分布或是關鍵測評，如期望結果出現的概率，在某個置信概率下的結果值；

（6）通過對輸入數據與輸出結果之間關系的分析，說明目前正在發揮作用的因素的相對重要性，同時識別那些旨在影響結果不確定性的工作的有用目標。

參考文獻：

第6篇：風險評價的定量方法范文

財務風險是指在各項財務活動過程中，由于受各種難以預料或控制的因素影響，造成財務狀況不確定而使企業有蒙受損失的可能性（這里指純粹風險）。財務風險是企業風險貨幣化的表現形式，根據形成過程劃分，一般有以下幾種形式：一是籌資風險；二是投資風險；三是信用風險。

二、企業財務風險評價指標設置

一些學者認為，財務風險評價指標應包括盈利能力、資產管理能力、償債能力、發展潛力，將企業短期財務指標與發展潛力指標相結合，互相補充。還有學者研究財務預警指標，以現金流量為基礎，重點把握兩類指標：現金盈利值和現金增加值。這些觀點在定量分析方面有重要的貢獻，但財務風險是復雜的，筆者認為基本的財務風險評價指標應包括盈利能力、償債能力、資產管理能力、成長能力、現金能力指標，因為這些都可能影響一個企業的財務：沒有足夠的盈利能力，企業不能生存；不能到期償債，企業可能宣告破產；資產的使用效率不高，會影響盈利能力；沒有利潤的增長，企業不會持續生存。另外，企業在可能的情況下還應設置定性指標，如財務人員的專業水平、財務人員的流動性、管理人員的財務風險意識等。因為隨著企業規模的擴大，這些因素既反映企業基本財務狀況，又影響財務活動、財務決策。定量指標見下表：

三、企業財務風險評價的方法

財務風險評價，主要是通過資產負債表、利潤表、現金流量表，分析企業財務狀況的變動趨勢及資產、負債、收益之間的關系，從財務報表的會計信息中挖掘企業內在的財務關系。

（一）財務風險評價的一般方法

1、單變量判定模型。這種方法用單一的財務比率來評價企業財務風險，依據是：企業出現財務困境時，其財務比率和正常企業的財務比率有顯著差別。一般認為，比較重要的財務比率是：現金流量／負債總額、資產收益率、資產負債率。

單變量模型將財務指標用于風險評價是一大進步，指標單一，簡單易行，但是不可避免會出現評價的片面性。這種方法在人們開始認識財務風險時采用，但隨著經營環境的日益復雜、多變，單一的指標已不能全面反映企業的綜合財務狀況。

2、多元線性評價模型。它的形式是：Z＝1.2x1＋1.4x2＋3.3x3＋0.6x4＋0.999x5.Z：判別函數值；x1：營運資金／資產總額；x2：留存收益／資產總額；x3：息稅前利潤／資產總額；x4：普通股和優先股市場價值總額／負債賬面價值總額；x5：銷售收入／資產總額。Z值應在1.81～2.99之間，Z＝2.675時居中。Z＞2。675時，企業財務狀況良好；Z＜1.81時，企業存在很大的破產風險；Z值處于1.81～2.99之間，稱為“灰色地帶”，這個區間的企業財務極不穩定。

多元線性模型在單一式的基礎上趨向綜合，且把財務風險概括在某一范圍內，這是它的突破，但仍沒有考慮企業的成長能力，同時它的假設條件是變量服從多元正態分布，沒有解決變量之間的相關性問題。這種方法在現實中比較常見。

3、綜合評價法。這種方法認為，企業財務風險評價的內容主要是盈利能力，其次是償債能力，此外還有成長能力，它們之間大致按5∶3∶2來分配。盈利能力的主要指標是資產凈利率、銷售凈利率、凈值報酬率，按2∶2∶1安排分值；償債能力有4個常用指標：自有資金比率、流動比率、應收賬款周轉率、存貨周轉率，分值比為1；成長能力有3個指標：銷售增長率、凈利增長率、人均凈利增長率，分值比為1，總分為100分。

這里的關鍵是確定標準評分值和標準比率，需要經過長時間實踐，主觀性比較強。這種方法以及下面的概率模型在應用中很普遍。

4、概率模型。二元Logistic概率函數又稱增長函數，其形式為：

P是二元Logistic函數的計算結果，a是常數項，bi是斜率，xi是自變量，將上式變形：

計算的結果P是事件發生的概率，所以將回歸因變量的值域定義在（0，1）上。

5、神經網絡分析模型。上面的財務風險評價方法是靜態的，神經網絡分析模型實現了企業財務風險的動態評價。20世紀90年代，Fletcher，Goss和Altman等國外研究者將神經網絡分析應用于財務預警模型。它由一個輸入層、若干中間層和一個輸出層構成；它不需要主觀定性地判斷企業財務風險狀態，但是比較復雜，技術要求高，工作隨機性強，所以在應用中易受到限制。

（二）財務風險評價方法的新構思

本文試圖以模糊數學理論為基礎，將企業財務管理上一些邊界不清、不易定量的因素與定量指標相結合，綜合地評價財務風險。首先，應用多元統計學原理進行多元回歸和相關性分析，然后找出影響企業財務風險的主要指標；其次，建立模糊隸屬函數A，用來計算某一元素u0出現在某一狀況下的頻率，即u0對A的隸屬度。根據這個原理對不同的財務指標建立模糊隸屬函數，用隸屬度表示財務風險接近某個類型的程度，再計算綜合指標的隸屬度，以評價企業財務風險在多大程度上屬于某一類型，從而給出一個風險程度的范圍。

具體過程如下：第一步，選擇相關財務指標，將可能影響財務風險的財務指標都納入多元統計模型：

本文利用華中科技大學萬希寧、蘇秋根對上市公司的分析結果，對各變量進行多元分析，再進行相關性分析，將高度相關的變量消除，避免某些特征重復計算。多元線性方程為：

第二步，根據所選中變量的特點，建立模糊隸屬函數。其中，x1、x3、x5、x7、x13、x15、x16屬于同一類型，因為這些指標值越大，企業面臨的財務風險越小；x6、x18屬于第二類，因為這些指標值越大，企業面臨的財務風險越大。第一類可以利用偏小型Γ模糊分布，第二類可以利用偏大型Γ模糊分布，每個xi都有一個模糊分布函數，函數如下：

其中，a與k是常數，對不同的xi有不同的值。

第三步，量化有關定性指標。可以進行問卷調查或專家討論，對定性因素的重要程度打分，抽象定量化，其中財務人員專業水平和管理者風險意識指標可以采用第一類（偏小型），人員變動情況指標可以采用第二類（偏大型），因為變動越大，風險越大。

第四步，確定各指標權重，包括定量與定性指標，總計為1。權重的大小根據指標在反映財務風險中所起的作用來確定。

第五步，將財務風險分為大、中、小三種模糊分布，分別計算各指標隸屬度。

第7篇：風險評價的定量方法范文

關鍵詞層析分析法模糊數學法蒙特卡羅模擬

1引言

在風險識別估計的基礎上，把風險因素發生的概率、損失程度結合其他因素綜合考慮，得出系統發生風險的程度以及可能性就是風險評價，它是應用各種風險分析的技術，用定性、定量的方法或是兩者相結合，來處理不確定性風險因素的過程。風險評價是工程項目實施階段風險管理對策選擇的重要依據，具有重要的作用。

2各風險評價方法分析

2．1定性評價方法

2．1．1調查和專家打分法

通過風險識別將工程項目所有風險列出，設計風險調查表，再利用專家經驗，對各風險因素的重要性進行評估，再綜合成整個項目風險。具體步驟如下：首先確定每個風險因素的權重；然后確定每個風險因素的等級值；最后將每個風險因素的權重與等級值相乘，求出該風險因素的得分，再將各風險因素得分求和，求出工程項目整個過程風險的總分。總分越高，說明風險越大。

2．1．2層次分析法

層次分析法（AnalyticalHierarchyProcess，AHP）是美國數學家A.L.Saaty在20世紀70年代提出的，是一種定性分析和定量分析相結合的評價方法。

（1）層次結構模型。先確定評價的目標，再明確方案評價的準則，然后把目標、評價準則連同行動方案一起構造一個層次結構模型。

（2）因素兩兩比較評分和判斷矩陣。層次結構模型做出之后，評價者對各風險因素進行兩兩比較評分。經評分可得若干兩兩判斷矩陣。

（3）計算各判斷矩陣權重、排序，并做一致性檢驗。

求判斷矩陣每行所有元素的幾何平均值wi：

wi=■（1）

將wi歸一化，計算wi=■（2）

計算判斷矩陣的最大特征值λmax：

λmax=■■（3）

（3）式中，（Aw）i為向量（Aw）的第i個元素。

計算CI，進行一致性檢驗。在算出λmax后，可計算CI，進行一致性檢驗，公式如下：

CI=■（4）

（4）式中n為判斷矩陣階數，查表得隨機一致性指標RI，并計算比值CI/RI，當CI/RI<0.1時，判斷矩陣一致性達到了要求，否則重新進行判斷，寫出新的判斷矩陣。

2．2定量評價方法

2．2．1模糊數學法

在工程技術和管理領域中有很多影響因素的性質和活動無法用數字來定量地描述，它們的結果也是含糊不定的，無法用單一的準則來評判。為解決這一問題，美國學者L.A.Zadeh于1965年提出模糊集合的概念，對模糊行為和活動建立模型。

（1）隸屬度的概念。設A是論域X上的一個模糊子集，對任意x∈x，都對應一個數μA（x）∈[0，1]，稱為元素x對A的隸屬度。實值函數μA：X[0,1]，則xμA（x）稱為A的隸屬函數。

模糊子集A完全由其隸屬函數μA描述，X中元素x與A的關系由隸屬度μA（x）給出。x與A的關系已不是簡單的屬于A或不屬于A，而是在多大程度上屬于A。

（2）模糊綜合評判方法及步驟。①確定模糊綜合評判因素集。因素集是以影響評價對象的各種因素為元素所組成的一個普通集合。通常用U表示，即U={u1，u2，∧，um}。其中，元素ui（i=1，2，∧，m）代表影響評價對象的第i個因素。對于這些因素的評價，通常都具有不同程度的模糊性。②建立綜合評判的評價集。評價集是評價者對評價對象可能做出的各種評價結果所組成的集合。通常用V表示，即：V＝{v1，v2，∧，vn}。其中元素vj（j=1，2，∧，n）代表第j種評判結果，可以根據實際情況的需要，用不同的等級、評語或數字來表示。③進行單因素模糊評判，求得評判矩陣R。在進行綜合評判時，首先需要對單一因素做出評價，然后再在單一因素評價的基礎上做出綜合評價。設因素集U中第i個元素對評價集V中第1個元素的隸屬度為ri1，則對第i個元素單因素評判的結果，用模糊集合表示為：Ri=（ri1，ri2∧，rin）（i=1，2，∧，m）。以m個單因素評判集R1，R2，∧,Rm為行組成矩陣R，即為模糊綜合評判矩陣。④確定評價因素權向量A。一般說來，在評價工作中，各因素的重要程度有所不同，為此給各因素μi賦予一個權重ai，且要求■ai=1。各因素的權重分配為U上的模糊集:A=（a1，a2，∧，am）。⑤建立評判模型，進行綜合評判。確定R、A之后，通過模糊變換將U上的模糊向量A變為V上的模糊向量B，即得到綜合評判模型B=AOR=（b1，b2，∧，bn）。其中B稱為綜合評判向量，“O”稱為綜合評判合成算子。⑥對評判結果B分析處理。綜合評判向量B的元素bj（j=1，2，∧，n）稱為模糊綜合評判指標，簡稱評判指標，其含義為：綜合考慮所有因素的影響時，評價對象對評價集第j個評價元素的隸屬度。

2．2．2蒙特卡羅模擬

蒙特卡羅（Monte-Carlo）方法是一種模擬技術，即通過對每一隨機變量進行抽樣，將其帶入數據模型中，確定函數值。一般而言，用蒙特卡羅方法模擬一個實際問題，基本步驟如下：

根據實際問題，構造模擬的數學模型；根據模型的特點，進行相應概率分布的多次重復抽樣；將抽樣模擬結果進行統計處理；得出結論。

簡言之，蒙特卡羅方法就是模擬隨機變量x1，x2，∧，xp的函數η=η（x1，x2，∧，xp）得到的抽樣值η1，η2，∧，ηN，經統計處理后得出的η的概率分布或各階矩陣的統計估計，最后得到問題的近似解，是一種獨具風格的方法。

2．2．3網絡模型法

網絡模型有關鍵線路法（CPM）、計劃評審技術（PERT）和圖形評審技術（GW）。

CPM假定項目各工序時間是確定的，只要工序的條件不變，為完成該工序所需時間就不變。不能反映風險因素對項目總工期的影響，因此在風險評價方面作用不是很大。

PERT也要找出項目工序的關鍵線路，項目各工序時間和總工期都是隨機變量。根據概率假定總工期服從正態分布。由于工程項目的一次性，一般都缺少先例，每個工序開始、結束以及持續時間都是不確定的。PERT把這種不確定性帶來的工期成本風險歸因于隨機性，通過對這種隨機性的分析和評價揭示出項目工期和成本的風險情況。此外，PERT還通過確定各工序之間的邏輯關系和核實工序時間以及所用資源識別出有關風險。

2．2．4等風險圖法

工程項目風險的大小不僅和風險事件發生的概率有關，而且還與風險損失的多少有關。評價風險的大小見附圖。

在附圖中，工程項目風險量的大小R為風險出現概率P，和潛在的損失值q的函數，表達式R=f（Pr，q）。曲線越靠近原點，表示風險量越小，反之越大。因此：R2＜R1＜R0。

R具有下列性質：

（1）在工程項目風險管理中，一般認為，潛在損失對R的影響較大；

（2）若兩種風險的潛在損失相類似，則其發生頻率高的風險具有較大的R；

（3）風險評價圖中每條曲線代表一個風險事件，不同曲線風險程度不一樣。曲線距離原點越遠，期望損失越大，一般認為風險就越大。

（4）工程項目風險發生頻率與潛在損失的乘積就是損失期望值，即風險量大小是關于損失期望值的增函數。因此，可得到圖中等風險圖的大致形狀。在風險理論中常用下列公式來計算R：

R=R=f（Pr，q）=Pr·q或R=■priqi（5）

（5）式中，i（=1，2，3，∧，n）表示工程項目的第i風險事件。

3比較

調查和專家打分法適用于項目決策前期，這個時期往往缺乏具體的數據資料，主要依據專家經驗和決策者的意向，得出的結論也只是一種大致的程度值，它只能作為進一步分析參考的基礎。優點在于方法簡單、易懂、節約時間，并且適應性很強，但有時需要更精確的結果，該方法就難以奏效了。

層次分析法的特點是，可細化工程項目風險評價因素體系和權重體系，使其更為合理；對方案評價，采用兩兩比較法，可提高評價的準確程度；對結果的分析處理，可以對評判結果的邏輯性、合理性進行辨別和篩選。既可用于評價工程項目標段劃分、工程投標風險、報價風險等單項風險水平，又可用于評價工程項目不同方案等綜合風險水平。這種方法有廣泛的適用性，易操作；不足之處在于它受計算規則的限制，不易于在復雜項目中應用。

模糊數學把定性的問題巧妙地轉化為定量描述，為工程管理和風險分析提供了一條新的思路。對工程項目風險的描述，實際就存在模糊性，大多數工程的風險都很難給出具體的風險率或可能的損失，同時，工程項目風險評價，又是一個涉及多項因素的多目標過程，所以，將模糊綜合評判的理論運用到工程項目風險評價是必然的。這種方法的結論也沒有得出項目風險程度的確切值，只能判斷項目大致的風險度，

網絡模型法中常用PERT，用PERT進行項目進度風險評價比較方便，附加的工作量不大。它用于解決這樣一類項目問題：該項目由各項活動組成，實施每項活動有一定的邏輯關系，但完成每項活動所需的時間十分復雜，具有不確定性；此外，又需要合理地確定完成項目的時間。

蒙特卡羅模擬法是一種多元素變化分析方法，在該方法中所有的元素都同時受風險不確定性的影響。該技術的難點在于對風險因素相關性的辨識與評價,可以直接處理每一個風險因素的不確定性，并把這種不確定性在成本方面影響以概率分布的形式表示出來。既有對項目結構分析，又有對風險因素的定量評價，因此是比較適合在項目中應用的一種方法。超級秘書網

4結論

綜上所述，每一種工程風險分析技術的提出都是伴隨著具體工程問題的出現和需要而產生的，都有其特點，都有它們的適應性和獨特的解決問題的方式。

在風險評價中必須靈活地運用以上各種評價方法，取長補短，從工程項目的不同角度出發進行評價，對用不同評價方法評價出來的結果進行綜合、分析、計算，最后得到工程項目某一風險的發生概率和損失大小，這樣才能為后階段的風險防范制定可行的、合理的對策，為風險管理決策提供依據。

參考文獻

1宜家驥.多目標決策［M］.長沙：湖南科學技術出版社，1999

2王桌甫.工程項目風險管理［M］.北京：中國水利水電出版社，2003

第8篇：風險評價的定量方法范文

【關鍵詞】故障樹分析法，燃氣管道，安全評價，應用

中圖分類號：O434 文獻標識碼： A

一、前言

燃氣管道是現在城市中常見的管道，燃氣管道如果出現問題會發生令人不可估量的事故，因此對于燃氣管道的安全必須要嚴格要求。燃氣管道安全評價在判定管道安全性能方面有著重要的作用。

二、燃氣管道安全評價方法的分類

目前，城鎮燃氣管道安全評價方法分為定性安全評價和定量安全評價，近年來，有些學者贊同分3類，即定性分析、定量風險分析和半定量風險分析。

定性分析主要是將系統中所存在的危險因素以及誘導事故發生的因素都找出來，根據這些因素在何種程度導致管道失效的情況，制定出相應的預防措施。這種方法是利用科學的決策和統計理論，對于所存在的風險進行感性的分析評價，然后根據相關專家所提出的觀點將風險分為低、中、中高以及高風險四個評價等級。這種風險分析的方法簡單快速也比較直觀，可是卻不能夠量化事故的發生頻率和后果。常用的定性分析方法包括有故障樹分析法以及故障類型及影響分析法。

定量風險分析主要是利用隨機變量以及隨機過程對于引起管道事故發生的因素進行處理，先是約定一個具有明確物理意義的單位對于事故發生的概率以及損失的后果進行量化，計算出管道的風險值，然后才是對于結果進行分析，雖然這個過程比較復雜，可是得出的結果是比較嚴密的，準確度也高。進行定量風險分析，一定要先建立起完備的資料庫，要能夠掌握裂紋擴展以及管材腐蝕等方面的機理，建立起數據模型，計算出結果。整個風險評估結果的準確性將取決于原始數據的完整性、模型的精準性以及分析方法的合理性。得到的評價結果能夠用于安全成本以及效益方面的分析，這是定性風險分析以及半定量分析法所不能夠做到的，目前常用的定量風險分析方法主要是模擬仿真和概率法、結構可靠性評估等分析法。

半定量風險分析。管道風險半定量分析法主要是將風險的數量指標作為進行分析的基礎，對于管道事故發生的后果以及事故發生的概率都有一個指標，這是按照這些因素的權重值來分配的，然后運用算術法將事故的概率以及后果的嚴重程度指標兩者結合在一起，這樣就能夠計算出一個相對的風險值，對于定量評價法中缺少數據的問題是一個比較好的補充。常用的半定量風險分析法中有W?K?Muhlbauer 的專家評分指標法和現在引入模糊數學的綜合評價法。

三、故障樹分析法簡介

故障樹分析法（FaultTreeAnalysis，FTA）是對于一些不易形成邏輯圖的復雜系統進行風險識別和評價的一種有效的方法。它用事件符號、邏輯門符號和轉移符號來描述系統中各種事件之間的因果關系。

故障樹是一種邏輯樹，樹枝代表系統、子系統或元件的事故事件，而節點代表事故事件之間的邏輯關系。故障樹的形成是從頂事件的根出發逐級向下發展繪制，直到事件概率已知的基本事件為止，在故障樹中表示事件之間最常用的邏輯關系是“與”和“或”的關系。故障樹中所用的圖形符號有很多，表1列出幾種常用的符號。

故障樹分析在生產階段能幫助診斷事件是否失效，進而改進相關技術管理，產生更好的維修方案。故障樹分析法同時適用于定性評價和定量評價，使用過程簡潔明了，而且不失可靠性，充分體現了以系統工程方法為基礎來研究安全問題的系統性、準確性和預測性。

四、故障樹分析原則

故障樹分析是系統可靠性和安全性分析的工具之一[2]。采用故障樹分析法建立故障樹一般步驟如下：

（1）熟悉系統。盡可能詳細地收集系統相關資料，了解系統狀態及各種參數，熟悉研究對象的特征。

（2）確定頂事件。對所調查的事故進行全面分析，從中找出后果嚴重且較易發生的事故作為頂事件。

（3）建立故障樹。將引起頂事件發生的直接原因找出來，根據實際情況用適當的邏輯符號把頂事件和各直接原因事件（中間事件）相連接，然后找出中間事件的原因事件，并用適當的符號連接，直到不需要分解為止。

（4）故障樹的規范化和簡化。

（5）根據已經建立好的故障樹，進行定性分析和定量分析。

五、城市燃氣輸配管網故障樹的建立

引起城市燃氣管網發生事故的原因很多，發生事故的原因是多方面的，而且造成管道事故是多種原因的綜合結果。從大量事故分析報告的統計結果來看，導致城市燃氣管網事故的主要因素有：第三方損壞、管道腐蝕及設備老化、設計及誤操作、管道原始缺陷。管網泄漏事故原因主要包括管道腐蝕嚴重、第三方損害嚴重、誤操作、存在設計缺陷等；導致管道破裂事故的原因主要包括操作失誤、違章作業、維護不周、設計安裝不合理、材料缺陷等。根據選擇頂事件的原則，選取“燃氣輸配管網失效”作為頂事件，管道失效和附屬設備失效為二次事件，任何一個二次事件的失效，都會造成整個管線的失效。繼續深入分析，逐層列出中間時間和底事件，建立城市燃氣輸配管網故障樹，如圖1所示。

六、故障樹的分析

1、故障樹分析法基本概念

頂事件通常是由故障假設、危險與可操作性研究法等危險分析方法識別出來的。故障樹模型是原因事件（即故障）的組合（稱為故障模式或失效模式），這種組合導致頂事件。這些故障模式稱為割集，最小的割集是原因事件的最小組合。要使頂事件發生，最小割集中的所有事件必須全部發生。根據底事件的組合個數，最小割集分為一階最小割集、二階最小割集等。故障樹分析包括定性分析和定量分析。

故障樹的定性分析僅按照故障樹的結構和事故的因果關系進行，分析過程中不考慮各事件的發生概率，或認為各事件的發生概率相等。內容包括求底事件的最小割集、最小徑集及其結構重要度，求取方法有質數代入法、矩陣法、行列法、布爾代數法簡法等。定量分析是確定所有原因的發生概率，標在故障樹上，進而求出頂事件（事故）發生概率，一般包括對頂事件發生概率的計算及對底事件重要度分析。

故障樹分析的基本步驟：確定頂事件；確定底事件；調查事故原因；確定目標值；構造故障樹；定性評價；定量評價；制定預防事故（改進系統）的措施。故障樹分析流程。

故障樹分析法形象、清晰、邏輯性強，能對各種系統的危險性進行識別評價，體現了以系統工程方法研究安全問題的系統性、準確性和預測性。該法應用比較廣，非常適合于重復性大的系統。不僅能分析出事故的直接原因，而且能深入提示事故的潛在原因，因此在工程設計階段、事故查詢或編制新的操作方法時，都可以使用這個方法對它們的安全性做出評價。

2、故障樹底事件發生概率確定

常規基于布爾代數和概率論的系統故障樹分析的理論研究已取得了較大成功，工程應用也取得了一定成果。但是，現有的理論和方法需要將故障樹頂事件和底事件發生的概率視為精確值，在實際中由于頂事件和底事件發生概率存在隨機性和模糊性，因而針對這些不確定性問題，應該選擇更合適的高等數學分析理論和方法來解決。底事件重要度分析是故障樹定量分析中的重要部分，重要度表現為系統中某底事件發生時對頂事件發生概率的貢獻，概率重要度是頂事件發生概率對某底事件發生概率的偏導數。此外，模糊性是故障樹分析的客觀特性，采用數學模糊集理論結合專家調查方法來確定事件的發生概率，可以克服傳統故障樹分析中把底事件的發生概率當作精確值時帶來的誤差。為了保證確定的故障率和模糊故障率之間的一致性，需把模糊可能性值轉化為模糊故障率。

七、結束語

燃氣管道的安全也是城市安全中重要的一項安全內容，判定燃氣管道的安全性能的方法有很多，故障樹分析法能夠找出安全隱患的原因，從而提出更加完善的措施，保障燃氣管道的安全。

參考文獻

第9篇：風險評價的定量方法范文

[關鍵詞]重力壩；安全運行風險；評價

中圖分類號：TV642.3 文獻標識碼：A 文章編號：1009-914X（2016）29-0125-01

一、重力壩安全運行的風險識別

（一）安全運行風險的基本概念

重力壩安全運行風險是指重力壩自身存在的安全隱患，可能會對下游人民的生命財產、經濟發展以及生態環境造成威脅的風險評價體系，可以表現為重力壩潰壩概率以及所對應的后果的乘數，安全運行風險評價的目的就是評估重力壩的安全指標以及可靠性程度，對于失事概率或者是失事后果之間如何選擇風險的方案設計，建立起經濟投入、重力壩安全失事等方面的之間的關系，同時建立起人們的生命財產損失、經濟損失以及生態環境之間的關系。

（二）安全運行風險分析體系

重力壩安全運行風險體系主要是有重力壩自身的高復雜性以及安全性因素不確定性進行的，因此在進行重力壩安全運行風險分析是一個復雜的過程，它包括的內容是現場的調查、資料的搜集與整理、人員之間的協調、評價指標的建立、風險的識別以及風險損失估算、潰壩及洪水演進模型、風險評價和管理等等環節，因此，完善風險評價評估機制對于保證風險評估工作能夠順利的開展，具有重要的作用。

（三）重力壩運行風險識別模型

在對重力壩進行風險識別的過程中，要根據調查的結果及時的找出重力壩在正常的狀態下所承受住的各種的潛在風險機制，建立起一個風險識別的集合群體，然后在進行建立風險識別的模型，對風險的程度進行初步的分析和判斷，對于風險小的從集合群中去除掉，從而將大部分的精力放在風險防護上，這樣更有利于抓住主要矛盾，從而有效的進一步開展風險識別的工作。現階段針對重力壩運行風險識別的方法有，事故樹分析方法、資料分析法、層次分析法、頭腦風暴法、敏感性分析法、Delphi法、判斷法以及分解法等等方法，其中，對于重力壩的風險分析上，層次分析法是一種使用的多維度的決策分析方法，能夠處理一些復雜的決策系統中的定性和定量的因素，具有實用性、系統性以及間接性的特點，尤其是在重力壩安全運行風險評價中的應用十分廣泛。

二、重力壩運行安全風險評價方法

（一）重力壩工程安全及管理現狀

為了更好的實現重力壩的安全運行機制以及風險評價機制，重力壩在壩體、壩基以及接近于壩區的方面進行了埋設、或者是進行了安裝足夠的監視儀器和設備等因素，同時配合監視重力壩的運行的相關情況，其中，主要的監測的項目有：第一是對于壩體變形的監測，包括重力壩體的水平運行、垂直位移、傾斜以及接縫和裂縫之間的監測，第二是重力壩壩體滲漏情況的監測，主要是主壩的滲流、壩體、壩體基部的O測以及水位的相關監測；第三，對于重力壩應力應變的監測，主要是重力壩的對作用力的適應力，鋼筋、混凝土墻體以及對巖層的抗壓力的監測；第四是對重力壩周圍生態環境的監測，包括上下游水位、壩體處的溫度，庫區的溫度、庫庫區的水溫以及庫區降雨量等對重力壩的影響監測等；第五是加強對整個重力壩安全運行的情況監測，為了更好的監測壩體，需要及時的安全監測人員對重力壩進行全面的監測，實時的監測。另外，要根據監測的勞動量大、計算復雜以及危險性大等因素影響，必須對重力壩監測系統進行改造，增加自動化監測系統，不斷完善對重力壩工程安全的監測。

（二）定量指標風險評價值的獲取

結合我國重力壩安全評價指標的豐富的經驗，并結合實際的情況進行分析，重力壩在實際的運行中對于各種風險事故進行風險分析，本文主要采用的方法是用資料法對重力壩進行運行安全風險的評價分析，該方法主要是重力壩各種資料的收集和整理分析，運用風險因素識別理論以及指標體系構建，各種指標評價集合設定和評價機制的獲得、綜合風險評價等四個部分，我國國內對于重力壩安全評價規范性要求分為五個等級，相應的級別設置為v1一零風險、v2一低風險、v3一中風險、v4一高風險、v5一失事風險，構成重力壩安全運行風險類別空間為：v=（v1、v2、v3、v4、v5）=（零風險、低風險、中風險、高風險、失事風險）=（[1，00，0，97][0，97，0，75][0，75，0，45][0，45，0，09][0，09，0，00]）。

結合安全運行風險評價集合的設定、重力壩相關檢查項目的實現以及專家的認識和經驗等，本文提出了重力壩評價的指標體系，并且邀請了重力壩運行管理專家和相關負責人組成評價小組，從重力壩自身特點出發，制定出了評價標準對錯動進行區間評分，然后量化統計數據，量化分結果見表1.按照同樣的方法，對于巡查中的滲流現象制定了定性評價標準體系，建立了重力壩維護以及監測管理、重力壩定性評價指標的滿意度量化標準，結果見表1和表2。

在進行相關定量指標評價指標體系計算之前，我們必須對各項定量指標所對照的監測資料進行可靠性的分析，保障資料的可靠性和準確性的前提下，建立起重力壩安全監測的數學模型，分離出時效性的分量，確定各項效應量的控制體系，同時，根據相關分析，采用模糊積分評價流程以及方法對重力壩運行風險進行評價，進行模糊性的求解，計算出相關指標的模糊程度以及集合模糊測度。檢測出的結果如果兩者之間能夠吻合，那么重力壩的安全運行風險處于“低風險”的狀態，重力壩運行良好。

結論

我國是世界上重力壩數量最多的國家之一，同時也是病險壩問題最嚴重的國家之一，隨著社會安全意識的不斷提高，傳統的結構分析方法己經不能滿足重力壩安全管理的需要，所以，風險的概念己經被逐漸引入到重力壩運行管理中來，為尋求適合我國重力壩運行風險評價的理論和方法進行了初步探索。

參考文獻